Системно значимые банки

Читать PDF-версию (2 стр.)

Кризис продемонстрировал, что крах крупного, сложного и взаимосвязанного банка способен угрожать всей финансовой системе и что поэтому правительства считали себя вынужденными спасать такие банки. Возникшая в результате подразумеваемая гарантия искажала конкуренцию и поощряла принятие рисков. Комитет в сотрудничестве с Советом по финансовой стабильности разработал методологию выявления глобальных системно значимых банков (G-SIBs), которую опубликовал в ноябре 2011 года.¹

Методология опирается на пять равновесных категорий показателей: размер, взаимосвязанность, заменимость или инфраструктура финансового учреждения, трансграничная деятельность и сложность. Балл каждого банка определяет его отнесение к одной из нескольких групп, которым соответствуют дополнительные требования по CET1 в размере 1; 1,5; 2; 2,5 и 3,5% активов, взвешенных по риску. Высшая группа была намеренно оставлена пустой, чтобы удерживать банки от дальнейшего роста системной значимости. FSB ежегодно в ноябре публикует список G-SIBs на основе оценки Комитета.²

В октябре 2012 года Комитет опубликовал основанную на принципах систему для внутренних системно значимых банков, которая оставляет национальным органам больше свободы усмотрения. Обе системы были дополнены стандартом FSB о совокупной способности к поглощению убытков от ноября 2015 года, который требует от G-SIBs держать минимальный объём инструментов, подлежащих списанию или конвертации в ходе урегулирования несостоятельности.³ Швейцария ввела собственный режим «слишком большой, чтобы обанкротиться» (too big to fail) ещё в 2011–2012 годах. Этот режим, так называемый Swiss finish и дискуссия о реформе после краха Credit Suisse рассматриваются в части E и в следующей главе.

Примечания

1. Basel Committee, Global Systemically Important Banks: Assessment Methodology and the Additional Loss Absorbency Requirement (ноябрь 2011 г.; пересмотрен в июле 2013 г. и июле 2018 г.). Требует проверки. ↩
2. Basel Committee (2011/2013), раздел о методе измерения и распределении по группам дополнительной способности к поглощению убытков; ежегодный список G-SIBs FSB, публикуемый каждый ноябрь. Требует проверки. ↩
3. Basel Committee, A Framework for Dealing with Domestic Systemically Important Banks (октябрь 2012 г.); FSB, Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution: Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet (9 ноября 2015 г.). Требует проверки. ↩

Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.